Краткое объяснение стресс-тестирования в банковской сфере по Базельским правилам на примере Excel скачать в хорошем качестве

Краткое объяснение стресс-тестирования в банковской сфере по Базельским правилам на примере Excel

Стресс-тестирование — эффективный инструмент управления рисками, помогающий проверить способность банка пережить серьёзный кризис или неудачу. Стресс-тестирование часто используется для мониторинга динамики финансовых и нормативных показателей, например, капитала и ликвидности. Базельский комитет по банковскому надзору (БКБН) Банка международных расчётов (БМР) рекомендует использовать подход стресс-тестирования. Для небольших финансовых организаций стресс-тестирование может показаться слишком сложным и недоступным. Цель этого видео — показать, что стресс-тестирование можно просто и наглядно смоделировать в Excel. Удачи! Андре Кох, Stachanov Solutions & Services Вы можете скачать таблицу Excel, использованную в этом видео, по этой ссылке: https://www.stachanov.com/excel/qWJjS... Другие таблицы Excel доступны по этой ссылке: https://www.stachanov.com/en/downloads стресс-тестирование, Базельский комитет по банковскому надзору, BCBS, Базельское соглашение, требование к капиталу, требование к ликвидности, финансовый коэффициент, нормативный коэффициент, управление рисками, моделирование рисков, условное форматирование в Excel, валидация данных в Excel, BIS, инструмент управления рисками