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Konstruktion von Teststatistiken mit dem zentralen Grenzwertsatz | Hypothesentests (Beispiel 8)

Wir zeigen zunächst, dass eine standardisierte normalverteilte Zufallszahl standardnormalverteilt ist. Darauf aufbauend stellen wir dar, wie man allgemein Summen und Mittelwerte von normalverteilten Zufallsvariablen standardisiert. Wir sehen, dass sich daraus u.a. die Anwendung Satzes von Moivre-Laplace sowie bekannte Teststatistiken zu bekannten Hypothesentests ergeben. Anschließend werden damit und mithilfe des Zentralen Grenzwertsatzes Teststatistiken zu Hypothesentests für Parameter von Verteilungen entwickelt. 00:00 Beginn 00:13 Frage zur Standardisierung 02:05 Standardnormalverteilung der Standardisierung 13:23 Anwendung für Summen und Mittelwerte 30:25 Verallgemeinerung für den zentralen Grenzwertsatz 35:54 Satz von Moivre-Laplace als Spezialfall und Tests auf Anteilswerte 39:38 Teststatistik für den Parameter der Poisson-Verteilung 45:34 Teststatistik für den Parameter der Exponentialverteilung 50:08 Teststatistik für den Parameter der stetigen Gleichverteilung 54:43 Ende ❎ Folien zum Beispiel: https://drive.google.com/file/d/1VxXQ... ❎ Alle Beispiele: https://t1p.de/Statistik-Beispiele Kontakt: ❎ cserna ⓐ econ.uni-frankfurt.de ❎ https://t.me/bcserna ❎   / dr.bcc   ❎ Kanal abonnieren: https://t1p.de/cserbal-sub