TIR, DURATION, DURATION MODIFICATA E VARIAZIONE DEL PREZZO DI UNA OBBLIGAZIONE скачать в хорошем качестве

TIR, DURATION, DURATION MODIFICATA E VARIAZIONE DEL PREZZO DI UNA OBBLIGAZIONE

Scopri i corsi di matematica finanziaria https://andreailmatematico.it/corsi-m... Oggi vediamo come si calcolano il TIR e la DURATION di un'obbligazione Il TIR è il tasso che rende equa l'operazione finanziaria La DURATION si calcola che il rapporto tra: sommatoria dei prodotti tra (flussi, fattori attualizzanti, tempi) sommatoria dei prodotti tra (flussi, fattori attualizzanti) = valore attuale La DURATION modificata è il rapporto tra la duration e (1+TIR) Per identificare la variazione di prezzo che un'obbligazione subisce ad opera di una variazione dei tassi di interesse usiamo la seguente formula: ∆P =P * DURm * ∆r dove: P = prezzo corrente dell'obbligazione DURm = duration modificata ∆r = variazione dei tassi Scopri i corsi di matematica: https://andreailmatematico.it/corsi-m... Scopri i corsi di matematica finanziaria: https://andreailmatematico.it/corsi-m... Scopri i corsi di statistica https://andreailmatematico.it/corsi-s... Scopri i corsi finanza aziendale https://andreailmatematico.it/corsi-f... Segui la pagina Instagram di andrea il matematico   / andreailmatematico