Mô hình Hồi quy Chuyển Tiếp Trơn (STR) Từ A-Z скачать в хорошем качестве

Mô hình Hồi quy Chuyển Tiếp Trơn (STR) Từ A-Z

Hồi quy chuyển tiếp trơn (Smooth Transition Regression - STR) là một cách tiếp cận phổ biến trong phân tích chuỗi thời gian phi tuyến. Khác với mô hình hồi quy ngưỡng rời rạc chuyển đổi trạng thái một cách đột ngột, mô hình STR cho phép quá trình chuyển đổi giữa các cơ chế diễn ra mượt mà khi một biến quan sát vượt qua các ngưỡng chưa biết. Sự phản hồi mượt mà này giúp mô hình phản ánh động lực học thực tế một cách hợp lý hơn. Các hàm chuyển tiếp phổ biến thường được sử dụng bao gồm Logistic (LSTR), Exponential (ESTR) và Normal (NSTR). Để ước lượng mô hình STR trên EViews, bạn chọn Quick - Estimate Equation... từ menu chính. Tại mục Method, chọn THRESHOLD - Threshold Regression, sau đó nhấp vào tùy chọn Smooth ở phần Threshold type. Trong tab Specification, tiến hành khai báo phương trình bằng cách nhập biến phụ thuộc, theo sau là các biến có hệ số thay đổi theo cơ chế, và các biến hệ số cố định ở trường bên dưới. Bạn có thể sử dụng từ khóa @base và @alt để chỉ định rõ biến thuộc cơ chế cơ sở hay thay thế. Tại ô Threshold variable, nhập biến ngưỡng cụ thể, độ trễ, hoặc một danh sách để EViews tự động chọn lựa mô hình tối ưu. Cuối cùng, ở tab Options, bạn có thể chọn dạng hàm chuyển tiếp và kiểm soát các cài đặt của thuật toán tối ưu hóa phi tuyến.