Роберто Кроче — Тенденции и перенос активов в рамках активов, между активами и с течением времени... скачать в хорошем качестве

Роберто Кроче — Тенденции и перенос активов в рамках активов, между активами и с течением времени...

Мой гость — Роб Кроче, старший портфельный менеджер в Newton Investment Management Group. В этом выпуске мы поговорим о том, что Роб считает двумя главными факторами: трендом и керри-фактором. Что ещё важнее, о том, как Роб использует их для оценки рисков в рамках различных классов активов, между ними и с течением времени. Роб также не боится углубляться в детали. Например, в контексте тренда мы обсуждаем такие детали, как комбинирование сигналов тренда с разной скоростью, баланс между вероятностью того, что сигнал тренда окажется шумом, и вероятностью его продолжения, а также как можно улучшить сигналы тренда с помощью кластеризации. В этом выпуске есть много интересного: от общих размышлений о диверсификации до простых подробностей о правильном измерении керри-фактора облигаций. Приятной беседы с Робом Кроче. ====== Кори Хоффштейн — генеральный директор и ИТ-директор Newfound Research, а также управляющий портфелем Return Stacked® ETF Suite. Кори — активный исследователь, его работы опубликованы в журналах Journal of Indexing и Journal of Alternative Investments. Он также ведёт популярный подкаст о количественном инвестировании «Flirting with Models». Кори имеет степень магистра наук в области вычислительных финансов Университета Карнеги-Меллона и степень бакалавра наук в области компьютерных наук (с отличием) Корнеллского университета. Подпишитесь на Кори Хоффштейна: ▶ Twitter:   / choffstein   — Подпишитесь на Flirting with Models: ▶ Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast... ▶ Spotify: https://open.spotify.com/show/1IXldCX... Подпишитесь на Return Stacked: ▶ Portfolio Solutions: https://www.returnstacked.com ▶ ETF: https://www.returnstackedetfs.com