(EViews10): Оценка и интерпретация VECM (1) скачать в хорошем качестве

(EViews10): Оценка и интерпретация VECM (1)

Итак, что вы понимаете под векторной моделью коррекции ошибок (VECM)? Вы можете сказать любое из следующего: что это система, имеющая вектор из двух или более переменных; что все переменные в VECM являются эндогенными; что нет экзогенных переменных; VECM строится только если переменные коинтегрированы; коинтеграция подразумевает доказательство долгосрочной связи между переменными; это ограниченная модель VAR с коинтеграционными ограничениями, встроенными в спецификацию; построена для изучения долгосрочной и краткосрочной динамики коинтегрированного ряда; ограничивает долгосрочное поведение эндогенных переменных, сводя его к их коинтеграционным связям; что коинтеграционный член известен как член коррекции ошибок; это представление коинтегрированной VAR (благодаря теореме Грейнджера о представлении), и что результирующая VAR из представления VECM имеет более эффективные оценки коэффициентов. Также обратите внимание, что VAR, указанная в разностях, является неверной спецификацией, в то время как VECM получается путем дифференцирования VAR, следовательно, теряется задержка. Итак, вы строите VECM с длиной лага (p-1) для всех переменных в системе. Вот основные шаги, необходимые для оценки VECM. (1) ряд должен быть стационарным (интегрированным одного порядка); (2) определить оптимальную длину лага для модели; (3) выполнить тест Йохансена на коинтеграцию; (4) если коинтеграции нет, оценить неограниченную VAR-модель; (5) если коинтеграция есть, указать ограниченную VAR-модель (т.е. VECM). В этом видео я покажу вам основы спецификации VECM. Пожалуйста, посетите мой канал и плейлист, чтобы ознакомиться со всеми простыми и увлекательными практическими уроками по использованию приложений EViews, Stata и Excel: Вот ссылка на набор данных ex21-1.wf1 (файл EViews), используемый в этом уроке (для удобства доступа постарайтесь иметь учётную запись Google): https://drive.google.com/drive/u/1/fo... Следите за новостями и обновлениями от CrunchEconometrix: Сайт: http://cruncheconometrix.com.ng Блог: https://cruncheconometrix.blogspot.co... Форум: http://cruncheconometrix.com.ng/blog/... Facebook:   / cruncheconometrix   Пользовательская ссылка на YouTube:    / cruncheconometrix   Плейлист с видео Stata:    • (Stata13):Estimate and Interpret Two-way A...   Плейлист с видео EViews:    • (EViews10):Interpret VECM, Forecast Error ...