Структура HJM — модели временной структуры процентных ставок скачать в хорошем качестве

Структура HJM — модели временной структуры процентных ставок

В книге представлен метод HJM (Хит Джарроу Мортон) и объясняются ключевые концепции. Также выводится условие дрейфа при нейтральной по риску мере, форвардной мере и терминальном форварде. Также рассматриваются некоторые спецификации волатильности, такие как детерминированная волатильность и сепарабельная волатильность, которые делают процесс гауссовым и марковским соответственно. Вот план содержания по временной шкале: 0:11/19:57: Визуальное объяснение того, что моделируется в рамках модели HJM 1:53/19:57: Вывод условия дрейфа HJM при нейтральной к риску мере 6:18/19:57: Вывод условия дрейфа HJM при форвардной мере T 11:16/19:57: Вывод условия дрейфа HJM при терминальной форвардной мере 13:51/19:57: Подчеркивается важность члена волатильности или диффузии в модели HJM 14:23/19:57: Объясняется, какая спецификация делает модель HJM гауссовой и марковской 17:42/19:57: Объясняется, почему логнормальное или геометрическое броуновское дифференциальное уравнение (SDE) не работает в рамках модели HJM