[投資教學]進階Trader思維:「滯後概念」_課堂十七 скачать в хорошем качестве

[投資教學]進階Trader思維:「滯後概念」_課堂十七

曉士交易策略有限公司 官網:http://www.hillstrader.com [曉士交易策略有限公司] 主要業務範疇包括研創全新交易策略、為市場上大量策略進行歷史數據回溯測試、為傳統策略及已失效的策略進行優化工作、推出「曉士投資理財教室」及舉辦投資講座及課程。本公司其下團隊主力研究出市場上能獲利的交易策略，及提供投資培訓，同時致力建立市場不同人士的交流平台，當中涵蓋理財投資的概念和知識、香港股票及期貨市場的交易策略、量化及技術分析等領域。 [Hughes Yu] Hughes Yu 過往在投資培訓機構任職分析師，負責為入市策略進行歷史數據回溯測試，優化傳統策略或表現較差策略的系統，在股票及期貨市場研創入市策略，並透過改寫傳統技術指標公式等設計適合不同人士的策略；曾在報章撰寫香港期指市場的即市預測並分享期指交易竅門，亦於大專院校舉辦投資講座，講授交易心得。現為曉士交易策略有限公司的高級策略分析師，除了繼續設計及優化入市策略外，更在網絡媒體上協助推出「曉士投資理財教室」，由淺入深講解投資理財概念、分享股票及期貨交易心得、講授量化及技術分析的知識，在「曉士投資理財教室」中參與大部份編製工作。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大家好，我是Hughes Yu，看到標題已知我們今天會談進階交易概念，有一些是初階知識，例如什麼是平均線、MACD，什麼是「超買超賣」、「雙牛雙熊」，每個新手都會學懂，但如果要由新手成為一個進階trader，都是那一句，不是要學更多指標、入市框架，而是要培養一些trader應有的概念和思維，我們從MACD線的缺點談今天的主題。 首先你要明白本來設計MACD的構思，正是用作突破買賣策略，這個好明顯，而突破買賣策略本來正是為了預測大趨勢，大幅度的單邊市而存在，因此，當MACD遇上窄幅上落的市況，MACD就會違背自己存在的原意，自然頻頻出錯，聽了以上整段可能還不明白，看看這裡，1分K配MACD(12/26/9) ，這20分鐘內價格大約於上下40點內徘徊，即是一個窄幅上落市，MACD在20分鐘內已出現7次突破訊號，照著傳統策略交易定必懊惱，訊號全錯，當MACD遇上窄幅上落正會出現以上情況，訊號敏感，頻頻出錯。 對比上堂展示出來的獲利例子，這是大幅度單邊市中出現的訊號，所以便獲利。此處多談數個term，窄幅上落市況可稱為「整固」或「盤整」，將來聽到「盤整」一詞便即明其意。 MACD缺點除了在盤整時頻頻出錯外，它還存在一先天性的缺陷，就是今天的主題—「滯後」，「滯後」意思為指標發出訊號時機遲鈍，往往在升勢升了一段幅度才出造好訊號，在跌勢跌了一段幅度才出造淡訊號，此處不從公式上解釋為何「滯後」會出現，當然你具技術分析底子一看公式便知原因，但我現在直接給例子大家看看。 這裡有一「黃金交叉」指示造好，但其實發出訊號前價格實際已升了一段幅度，其實訊號是滯後，遲了提醒入市，再看這個「死亡交叉」，指示造淡，但訊號發出前價格已跌了一段幅度，同樣是滯後問題。即使這個，這個，這個，都存在相同的問題，不能在升跌勢爆發初期提醒入市，其實滯後問題出現的原因是什麼?試粗略地解釋，其實MACD升跌訊號之所以出現，實際上只不過是反映之前價格走勢，一段升勢中價格回跌少許，MACD便會預測其後繼續下跌，相反一段跌勢中價格回升少許，MACD便會預測其後繼續上升，就是這樣「愚蠢」。 本來你用MACD捕捉大趨勢，其實問題不大，因為即使訊號滯後了，其後還可獲利好大幅度，遲了入市只是賺少一些。 但滯後問題在上落市中影響便大，看看這裡，這段時間大約在40點內窄幅上落，出現「黃金交叉」，造好訊號一出價格便跌，再來「死亡交叉」，造淡訊號一出價格便升。之後的訊號仍不斷出錯。市況盤整，MACD已經會頻頻出錯，加上滯後問題，判斷要造好的時候，價格已經要跌，判斷要造淡的時候，價格已經要升。 坦白說，不只MACD存在有滯後問題，有一些技術指標有同樣的問題，我們現在先學懂「滯後」這個概念，其後講解怎樣去優化。 所以，如果你知MACD是什麼，知道MACD有什麼優勢、有什麼缺陷，那你就是一個好的新手trader，但如果你知道為何它有這個優勢，為何它有這個缺陷，知道這個「why」，你才可對症下藥，善用指標的長處，而這個正正是進階的思維。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ [投資教學]Trader必學:五分鐘學懂解讀MACD線:   • [投資教學]Trader必學:五分鐘學懂解讀MACD線_課堂十六   [投資教學]注意!不要盡信「金融人」出的書籍!:   • [投資教學]注意!不要盡信「金融人」出的書籍!(題外話)   [投資教學]Trader必學:RSI指標與「超買超賣」:   • [投資教學]Trader必學:RSI指標與「超買超賣」_課堂十一   影片背景音樂:Monks by Topher Mohr and Alex Elena (YouTube Audio Library) R&B & Soul    • Monks – Topher Mohr and Alex Elena (N...