Deudas y Promesas скачать в хорошем качестве

Deudas y Promesas

En este video estudiamos cómo las promesas de pago futuro se transforman en precios actuales a través de los bonos. Explicamos qué es un bono cupón cero, cómo se define el tipo spot, el tipo forward y el tipo corto, y cómo todos ellos se relacionan dentro de la Estructura Temporal de los Tipos de Interés (ETTI). También analizamos los bonos con cupón, la TIR y la relación inversa entre precio y rendimiento. Después introducimos la duración como medida de sensibilidad frente a cambios en los tipos de interés, su versión modificada y el papel de la convexidad cuando los movimientos no son pequeños. Por último, estudiamos el concepto de inmunización, que permite diseñar carteras de renta fija protegidas frente a cambios en los tipos de interés cuando se cumplen ciertas condiciones. Un video fundamental para entender la base matemática de la renta fija y la gestión del riesgo en bonos.