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时间价值最大的期权反而不应该多卖；“掉价”最快几天的期权也要避免；隐含波动率IV对时间衰变的影响｜希腊值 𝜭 Theta 下（期权101, 選擇權交易） 1 год назад



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时间价值最大的期权反而不应该多卖；“掉价”最快几天的期权也要避免；隐含波动率IV对时间衰变的影响｜希腊值 𝜭 Theta 下（期权101, 選擇權交易）

平值期权拥有最大的时间价值和衰变，也就是𝜭 Theta。并且在最后几天卖出期权方的时间价值收益也会达到最高。但是我们确不应该这么做。要尽量避免这么做的背后原因到底是什么，我们会在这期节目中详细解释。并且期权中重要的IV是如何影响我们每天的收入的（时间衰变）。 00:00 Intro 00:59 时间价值及𝜭 Theta与到期日的关系 03:00 理论上的𝜭 Theta变化图 07:25 时间价值及𝜭 Theta与隐含波动率IV的关系 09:14 实盘分析 观看更多节目请登录 https://www.tastylive.com/ 开设股票投资账户请登录 https://tastytrade.com/ 本视频及其内容仅由tastylive, Inc. (“tastylive”)提供，仅用于信息和教育目的。tastylive以前被称为tastytrade, Inc. (“tastytrade”)。本视频及其内容不构成，也不旨在提供交易或投资建议，或推荐任何证券、期货合约、数字资产、其他产品、交易或投资策略适合任何人。如果适用，任何索赔、比较、统计或其他技术数据的支持文件将应要求提供。多腿期权策略产生更高的交易成本，因为它们涉及多个佣金费用。在交易期权之前，请阅读《标准期权的特征和风险披露》。本视频及其内容是在tastylive的法律名称更改之前创建的。因此，本视频可能提到tastytrade，它以前的法律名称。

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