Процессы Хоукса для количественных финансов скачать в хорошем качестве

Процессы Хоукса для количественных финансов

🚀 Освойте количественные навыки с Quant Guild https://quantguild.com 📅 Встречайтесь со мной 1:1 https://calendly.com/quantguild-support 📈 Interactive Brokers для алгоритмической торговли https://www.interactivebrokers.com/mk... 👾 Присоединяйтесь к серверу Quant Guild в Discord здесь   / discord   ___________________________________________ 🪐 Jupyter Блокнот https://github.com/romanmichaelpaoluc... *Краткое содержание* Пуассоновские случайные величины используются для моделирования количества редких событий за определенный временной интервал. Пуассоновские процессы позволяют нам пройти путь реализации этих событий за этот временной интервал; в конце процесса (при условии сопоставимой параметризации) мы получим то же самое распределение Пуассона. Пуассоновские процессы параметризуются фиксированной средней частотой событий за временной интервал; очевидно, на практике частота меняется, подумайте о количестве сделок на открытии рынка по сравнению с медленным днем. Неоднородные пуассоновские процессы делают параметр скорости функцией времени, что позволяет нам изменять частоту или интенсивность поступлений с течением времени. Как бы мы это ни определяли В действительности интенсивность — это не только функция времени, но и *функция самой себя*, вспомните кластеры волатильности Процессы Хоукса — это стохастические процессы, которые являются самовозбуждающимися*, то есть прошлые значения влияют на будущие значения, а более *возбуждающиеся или экстремальные значения могут подразумевать ещё более возбуждающиеся или экстремальные значения Мы можем обобщить наши пуассоновские процессы, используя этот процесс Хоукса, что делает поступления самовозбуждающимися Затем можно включить этот самовозбуждающийся пуассоновский процесс в стандартную диффузионную модель, чтобы получить модель скачкообразной диффузии Хоукса, которая может лучше отражать эмпирическую динамику кластеризации волатильности и избыточного эксцесса Надеюсь, вам понравилось! Роман ___________________________________________ 📖 Разделы: 00:00 - Построение количественных моделей 01:53 - Случайные величины Пуассона 04:45 - Процессы Пуассона 07:26 - Сильное предположение: фиксированная интенсивность 08:10 - Неоднородные процессы Пуассона 09:48 - Визуализация функции интенсивности 11:30 - Совершенствуйте свои количественные навыки 12:34 - Поведение при обвале рынка 15:18 - Процессы Хоукса 19:17 - Моделирование кластеров волатильности 21:17 - Моделирование эксцесса 23:29 - Краткое содержание ___________________________________________ 🗣️ Благодарности Особая благодарность моим подписчикам на YouTube за поддержку моего канала и возможность продолжать создавать подобные видео! ⭐ Директора Quant Guild Доктор Джейсон Пироццоло ___________________________________________ ▶️ Похожие видео Создание моделей Quant 🔨 Как построить интерактивную поверхность волатильности на Python (Interactive Brokers)    • How to Build a Live Volatility Surface in ...   Статистика и прибыльность торговли во времени (Edge) 📈 Анализ временных рядов для количественных финансов    • Time Series Analysis for Quant Finance   Трейдер Quant о розничной и институциональной торговле    • Quant Trader on Retail vs. Institutional T...   Quant о торговле и инвестициях    • Quant on Trading and Investing   Почему профессиональные игроки в покер становятся лучшими трейдерами (это НЕ удача)    • Видео   Quant против дискреционной торговли    • Quant vs. Discretionary Trading   ___________________________________________ 🗂️ Ресурсы 📚 Библиотека Quant Guild: https://github.com/romanmichaelpaoluc... 🌎 GitHub: https://github.com/RomanMichaelPaolucci https://github.com/Quant-Guild 📝 Medium (Блог):   / quantguild     / quant   ___________________________________________ 🛠️ Проекты Кулинарная книга Гаусса: https://gaussiancookbook.com Рецепты для моделирования стохастических колебаний процессы: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.c... ___________________________________________ 💬 Социальные сети TikTok:   / quantguild   Instagram:   / quantguild   X/Twitter: https://x.com/quantguild/ LinkedIn (личный):   / rmp99   LinkedIn (компания):   / quant-guild   ___________________________________________