Опционы колл с оглядкой назад со стохастической волатильностью скачать в хорошем качестве

Опционы колл с оглядкой назад со стохастической волатильностью

В этом руководстве мы оцениваем опцион колл с оглядкой назад, отслеживаемый дискретно и стохастической волатильностью. Выплаты по опциону зависят от экстремальных значений, максимальных или минимальных, цен базового актива за определенный период времени (период оглядки). Существует два стандартных опциона с оглядкой назад: с фиксированным страйком и с плавающим страйком. Дискретные опционы с оглядкой назад с фиксированным страйком выплачивают разницу (если она положительная) между максимальным или минимальным значением набора наблюдений за период оглядки назад цены актива и ценой страйка на дату погашения. Аналитического решения для расчета цены европейских опционов колл с оглядкой назад с фиксированным страйком, дискретными фиксингами и стохастической волатильностью в рамках модели Хестона не существует. Однако существует простая аналитическая формула для расчета цены постоянно отслеживаемого (фиксирующего) колла с оглядкой назад с фиксированным страйком и постоянной волатильностью. Мы будем использовать комбинацию методов снижения дисперсии Монте-Карло, таких как методы с противоположными и контрольными переменными, для снижения стандартной ошибки нашего моделирования. Мы используем аналитическое решение для постоянно отслеживаемого опциона колл с фиксированной ценой исполнения (lookback) для расчета контрольных переменных на основе чувствительности дельты, гаммы и веги. ★ ★ Код доступен на GitHub ★ ★ GitHub: https://github.com/TheQuantPy Ссылка на конкретное руководство: https://github.com/TheQuantPy/youtube... ★ Путь к работе в Quant Finance, основанный на данных https://www.quantpykit.com/ ★ QuantPy GitHub Подборка ресурсов, используемых на канале QuantPy на YouTube. https://github.com/thequantpy Отказ от ответственности: Все идеи, мнения, рекомендации и/или прогнозы, выраженные или подразумеваемые в данном контенте, предназначены исключительно для информационных и образовательных целей и не должны толковаться как рекомендации по финансовым продуктам или побуждение или указание инвестировать, торговать и/или спекулировать на рынках. Любые действия или воздержание от действий, инвестиции, сделки и/или спекуляции, совершенные в свете идей, мнений и/или прогнозов, выраженных или подразумеваемых в данном контенте, совершаются на ваш страх и риск, включая финансовые или иные последствия.