• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

Binomial Option Pricing Model || Theory & Implementation in Python скачать в хорошем качестве

Binomial Option Pricing Model || Theory & Implementation in Python 4 года назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
Binomial Option Pricing Model || Theory & Implementation in Python
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Binomial Option Pricing Model || Theory & Implementation in Python в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно Binomial Option Pricing Model || Theory & Implementation in Python или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Binomial Option Pricing Model || Theory & Implementation in Python в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



Binomial Option Pricing Model || Theory & Implementation in Python

Today I will introduce the Theory of the Binomial Asset Pricing Model and show how you can implement the binomial tree model to price a European call option in Python. The theory section of this video is long (sorry) and aims at giving you the absolute basics for understanding why and how to derive the discounted expectation of future payoffs under risk-neutral probabilities given the Binomial Model. For those who just want to code, please skip ahead to the Python Implementation section. I will take you through two implementations of a simple binomial tree model in Python, one that will use ‘for loops’ to step through each node at each time step (a function I have defined as binomial tree slow), and the other (binomial tree fast) will vectorize these steps using numpy arrays, improving overall computation time as N time steps increase. Although not necessary for the example today, using numpy arrays and vectorizing our calculations will improve computations as we delve deeper into financial mathematics and implementation heading forward. In this tutorial series we will be breaking down the theory described and published in Steven Shreve’s book’s Stochastic Calculus for Finance I & II. As a guide for implementing these concepts in Python, we will refer to the numerical methods and practices outlined in Les Clewlow & Chris Strickland’s book Implementing Derivatives Models. 00:00 Intro 00:50 Theory || What is Arbitrage? – Type I & II 04:20 Theory || No Arbitrage Pricing – The Law of One Price 05:47 Theory || One-period Binomial Model 11:00 Theory || Deriving the discounted expectation of future payoffs under risk-neutral probabilities 20:10 Theory || No Arbitrage Conditions 24:10 Theory || Multi-period Binomial Model 29:50 Python Implementation || Binomial Tree Slow 41:12 Python Implementation || Binomial Tree Fast 46:55 Python Implementation || Comparing the Slow vs Fast Implementation ★ ★ Code Available on GitHub ★ ★ GitHub: https://github.com/TheQuantPy Specific Tutorial Link: https://github.com/TheQuantPy/youtube... ★ A data driven path to getting a job in Quant Finance https://www.quantpykit.com/ ★ QuantPy GitHub Collection of resources used on QuantPy YouTube channel. https://github.com/thequantpy Disclaimer: All ideas, opinions, recommendations and/or forecasts, expressed or implied in this content, are for informational and educational purposes only and should not be construed as financial product advice or an inducement or instruction to invest, trade, and/or speculate in the markets. Any action or refraining from action; investments, trades, and/or speculations made in light of the ideas, opinions, and/or forecasts, expressed or implied in this content, are committed at your own risk an consequence, financial or otherwise.

Comments
  • Barrier Option Pricing with Binomial Trees || Theory & Implementation in Python 4 года назад
    Barrier Option Pricing with Binomial Trees || Theory & Implementation in Python
    Опубликовано: 4 года назад
  • American Option Pricing with Binomial Trees || Theory & Implementation in Python 4 года назад
    American Option Pricing with Binomial Trees || Theory & Implementation in Python
    Опубликовано: 4 года назад
  • 20. Option Price and Probability Duality 10 лет назад
    20. Option Price and Probability Duality
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Monte Carlo Variance Reduction with Control Variates | Option Pricing Accuracy 3 года назад
    Monte Carlo Variance Reduction with Control Variates | Option Pricing Accuracy
    Опубликовано: 3 года назад
  • LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры 1 год назад
    LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры
    Опубликовано: 1 год назад
  • 19. Black-Scholes Formula, Risk-neutral Valuation 10 лет назад
    19. Black-Scholes Formula, Risk-neutral Valuation
    Опубликовано: 10 лет назад
  • 17. Options Markets 13 лет назад
    17. Options Markets
    Опубликовано: 13 лет назад
  • Изучите групповую политику Microsoft простым способом! 3 года назад
    Изучите групповую политику Microsoft простым способом!
    Опубликовано: 3 года назад
  • An Insider's View: Market Makers' Secret to Trader Longevity 2 года назад
    An Insider's View: Market Makers' Secret to Trader Longevity
    Опубликовано: 2 года назад
  • Теорема Байеса, геометрия изменения убеждений 5 лет назад
    Теорема Байеса, геометрия изменения убеждений
    Опубликовано: 5 лет назад
  • Валерий Ширяев о скором (?!) конце войны 15 часов назад
    Валерий Ширяев о скором (?!) конце войны
    Опубликовано: 15 часов назад
  • КВАНТОВЫЕ ФИНАНСЫ 1 — Почему мы никогда не используем уравнение Блэка-Шоулза, 1 3 года назад
    КВАНТОВЫЕ ФИНАНСЫ 1 — Почему мы никогда не используем уравнение Блэка-Шоулза, 1
    Опубликовано: 3 года назад
  • Цепи Маркова — математика предсказаний [Veritasium] 1 месяц назад
    Цепи Маркова — математика предсказаний [Veritasium]
    Опубликовано: 1 месяц назад
  • Как находить и оценивать идеи для стартапов | Стартап-школа 3 года назад
    Как находить и оценивать идеи для стартапов | Стартап-школа
    Опубликовано: 3 года назад
  • Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение 8 лет назад
    Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение
    Опубликовано: 8 лет назад
  • How to Choose Binomial Parameters - Binomial Option Pricing || Theory & Implementation in Python 4 года назад
    How to Choose Binomial Parameters - Binomial Option Pricing || Theory & Implementation in Python
    Опубликовано: 4 года назад
  • Как лопнет пузырь Nvidia и нейросетей и что будет? 2 недели назад
    Как лопнет пузырь Nvidia и нейросетей и что будет?
    Опубликовано: 2 недели назад
  • Risk Neutral Pricing of Weather Derivatives 3 года назад
    Risk Neutral Pricing of Weather Derivatives
    Опубликовано: 3 года назад
  • FIN 376: Binomial Option Pricing and Delta Hedging 10 лет назад
    FIN 376: Binomial Option Pricing and Delta Hedging
    Опубликовано: 10 лет назад
  • Option Implied Volatility using Newton's Method in Python 4 года назад
    Option Implied Volatility using Newton's Method in Python
    Опубликовано: 4 года назад

Контактный email для правообладателей: [email protected] © 2017 - 2025

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5