У нас вы можете посмотреть бесплатно Asymmetric power ARCH: the most flexible GARCH model? (Excel) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Asymmetric power ARCH (APARCH) is an extension over GARCH model developed by Ding, Engle, and Granger in 1993. It is a very flexible model parametrisation that allows to generalise over standard GARCH, TGARCH, and EGARCH. Today we will learn how to implement APARCH in Excel and apply it to real-world volatility modelling. Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Finance! Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation