Duration and convexity explained: bond interest rate sensitivity (Excel) скачать в хорошем качестве
Duration and convexity explained: bond interest rate sensitivity (Excel)
3 года назад
Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: Duration and convexity explained: bond interest rate sensitivity (Excel) в качестве 4k
У нас вы можете посмотреть бесплатно Duration and convexity explained: bond interest rate sensitivity (Excel) или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
-
Информация по загрузке:
Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон Duration and convexity explained: bond interest rate sensitivity (Excel) в формате MP3:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Duration and convexity explained: bond interest rate sensitivity (Excel)
How to model the sensitivity of a fixed-rate bond price to interest rate changes using the concepts of modified duration and convexity? And, most importantly, why do they really work? Today, we are investigating the underlying logic of modified duration and convexity and applying these to a simple example. Don't forget to subscribe to NEDL and give this video a thumbs up for more videos in Banking! Please consider supporting NEDL on Patreon: / nedleducation
Comments
