Скачать с ютуб видео QRM 8-2: (G)ARCH Models for volatility

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...

Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: QRM 8-2: (G)ARCH Models for volatility в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно QRM 8-2: (G)ARCH Models for volatility или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон QRM 8-2: (G)ARCH Models for volatility в формате MP3:

Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru

QRM 8-2: (G)ARCH Models for volatility

Welcome to Quantitative Risk Management (QRM) In the second part of Lesson 8, we cover the basics of volatility modelling, because markets are heteroschedastic! We will speak about Arch and Garch models, focusing on some relevant but often ignored consequences of these models. For example, if you play with an Arch(1) or a Garch(1,1), then it makes no sense to assume normally distributed returns... Topics: 00:00 Welcome 02:22 Volatility 06:21 Arch models 16:11 Garch models, in particular Garch(1,1)

Comments