Пример оптимизации портфеля Seven Security с помощью Excel Solver скачать в хорошем качестве

Пример оптимизации портфеля Seven Security с помощью Excel Solver

@MattMacarty *🔥 Освойте современную теорию портфеля в Excel!* В этом продвинутом уроке мы создадим с нуля две полные модели оптимизации портфеля. Мы начнем с классической *эффективной границы двух ценных бумаг**, чтобы понять основные концепции риска и доходности, а затем перейдем к профессиональной **семиуровневой модели* с использованием *матричной алгебры (MMULT)* и *решателя Excel* для поиска оптимального инвестиционного портфеля. Если вас интересуют количественные финансы, инвестиционный банкинг или продвинутое моделирование в Excel, это видео охватывает необходимые математические и технические навыки, которые вам понадобятся для создания надежных инструментов распределения активов. --- ⏱️ Разделы видео / Временные метки 0:00 - Введение: Обзор оптимизации портфеля 0:30 - *Модель 1: Классический случай с двумя ценными бумагами* (S&P 500 и золото) 1:00 - Расчет дневной и годовой ковариации 2:30 - Построение формулы взвешенной доходности 3:20 - *Формула волатильности:* Расчет стандартного отклонения портфеля 5:20 - Визуализация *эффективной границы* (график риска и доходности) 6:10 - Нахождение оптимального сочетания (максимальный **коэффициент Шарпа**) и линии распределения капитала 8:25 - *Модель 2: Пример с семью ценными бумагами в «реальном мире»* 10:00 - *Матричный подход:* Почему нам нужна линейная алгебра для больших портфелей 10:50 - Создание *ковариационной матрицы* (пакет инструментов анализа данных) 11:50 - Использование *функций массивов:* `TRANSPOSE` и `Control+Shift+Enter` 12:55 - *Сложная формула:* Дисперсия портфеля с использованием `MMULT` (умножение матриц) 14:00 - Установка ограничений (минимальные/максимальные пределы распределения) 14:50 - *Решатель Excel:* Настройка целевой функции (максимум Шарпа) и ограничений 16:00 - Интерпретация оптимальных весов портфеля --- 🔎 Краткое содержание урока Этот урок заполняет пробел между теорией из учебников и практическим применением в Excel: 1. *Эффективная граница:* Мы демонстрируем компромисс между риском (волатильностью) и доходностью. Вы научитесь вручную рассчитывать дисперсию портфеля для простого портфеля из 2 активов, чтобы понять лежащую в основе математику. 2. *Матричная алгебра для финансов:* Как только мы добавим больше активов (7 ценных бумаг), ручные формулы станут неудобными. Мы покажем вам *профессиональный метод* с использованием функций массивов Excel: **Транспонирование**: Изменение ориентации данных для матричных вычислений. **Умножение**: Выполнение матричного умножения для расчета дисперсии портфеля в одной ячейке. 3. *Оптимизация с помощью решателя Excel:* Мы используем надстройку Solver для алгоритмического поиска «лучшего» портфеля. Мы устанавливаем реальные ограничения: *Полностью инвестировано:* Общие веса = 100% *Диверсификация:* Минимум 5% и максимум 20% на актив. *Цель:* Максимизировать коэффициент Шарпа (доходность на единицу риска). ---